郑甩群详解如何计算个股期权卖出开仓保证金? - 小明配资 郑甩群详解如何计算个股期权卖出开仓保证金? - 小明配资

郑甩群详解如何计算个股期权卖出开仓保证金?

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如何计算个股期权卖出开仓保证金?

郑甩群如何计算个股期权卖出开仓保证金?

个股期权卖出开仓保证金如何计算?小知识

卖出开仓,即投资者卖出个股期权。和买入开仓享有权利不同,卖出开仓意味着需要背负相应义务。因此,买入开仓仅需支付期权权利金,而卖出开仓则需要投资者缴纳足额保证金才能开仓。

投资者保证金账户中的保证金可分为两块:交易保证金+结算准备金。交易保证金直接参与仓位头寸的初始建立和维持,结算准备金是除了交易保证金以外的多余资金以备于每日无负债结算。当结算准备金低于0时(即交易保证金不足),投资者将收到保证金催缴电话(margin  call),若不能按时补足足额保证金,将会面临现有部分或所有仓位头寸被强行平仓。

投资人衍生品保证金账户当日结算准备金=上一交易日结算准备金+当日入金-当日出金-当日新开合约占用保证金+当日平仓释放的保证金+权利金收入-权利金支出-相关费用。交易所交易系统前端控制将不包括相关费用计算。

认购期权初始保证金(initial  margin)={前结算价+Max(M×合约标的前收盘价-认购期权虚值,N×合约标的前收盘价)}*合约单位;

认沽期权初始保证金(initial  margin)=Min{前结算价+Max[M×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,N×行权价],行权价}*合约单位。

其中,认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0),认沽期权虚值=max(合约标的前收盘价-行权价,0)。

为了规避期权卖方的违约风险,卖出的头寸在每日收盘后,保证金账户里的资金不得少于维持保证金,维持保证金的计算公式如下:

认购期权维持保证金(maintenance  margin)={结算价+Max(M×合约标的收盘价-认购期权虚值,N×合约标的收盘价)}*合约单位;

认沽期权维持保证金(maintenance  margin)=Min{结算价  +Max[M×合约标的收盘价-认沽期权虚值,N×行权价],行权价}*合约单位。

其中,认购期权虚值=Max(行权价-合约标的收盘价,0),认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)。

根据上交所规定,M=25%、N=10%是最低保证金收取标准,券商会根据自身情况调整这两个参数,但不能低于交易所的收取标准。

场外个股期权风险大吗?

应该这样说,如果你实际了解场外期权,然后善用这个工具的时候,其实他的风险是可控的,而受益方面却是无限的,这也是很多人为什么喜欢用场外期权的原因。

理由:场外期权的核心本质其实就是作为个人投资者和机构投资者来说,无论在股市大盘上涨还是下跌的过程中,总会有部分个股能够有机会,那么个股期权工具的合理应用就显得尤为重要,举例说明,如果你想购买100万市值的股票,借用场外个股期权工具,可能只需要5万的权利金,而该强势个股如果一路上涨,你的收益就能够足够覆盖权利金本金,而又能够有盈利,这里的场外期权自带了杠杆和配资的属性,因此获利是非常可观的。

而,如果你对个股的研判出现问题,那么最大的风险就是权利金本金的亏损,这个亏损对于很多从事个股场外期权的人来说,基本不考虑的。如果您对场外期权不够了解,以及对个股的未来走势不够确定,建议还是不要玩场外个股期权了。

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